BRUXELLESLa Business Area Risque de Crédit de Finalyse offre une large palette de services dont :
Capital Economique
Les indicateurs clés (KRI's) pour le risque crédit sont généralement calculés dans le cadre du Capital économique, qui exige entre autres le développement de notation (rating) et de modèles de corrélation spécifiques.
D'autres éléments de la gestion du risque crédit sont liés à l'évaluation du risque-pays, les différentes utilisations des dérivés de crédit et des spreads de crédit.
Finalyse possède les compétences et l'expérience pour vous aider dans la mise en œuvre de ces différents éléments.
Finalyse a également l'expertise nécessaire pour effectuer une validation des modèles de capital économique existants, fondée sur une méthodologie et une approache bien définies.
Bâle II: Modélisation & Stress Testing
Au-delà du calcul du capital réglementaire selon Bâle I, les piliers II et III du nouvel accord de Bâle (Bâle II) obligent les banques à se conformer à un ensemble de règles et d'exigences encadrées par l'ICAAP.
Cela souligne la conviction de Finalyse que la conformité réglementaire doit être considérée dans le contexte plus large de la valeur économqie de l'entreprise.
Le pilier II couvre non seulement l'aspect du capital économique mais aussi la mise en place et la mise en œuvre des outils nécessaires pour analyser le risque de concentration et mettre en place les différents scénarios de stress testing.
Finalyse dispose d'une expérience pratique dans l'analyse, la conception et la mise en œuvre des outils dont ses clients ont besoin pour se conformer à ces nouvelles exigences réglementaires et les reporting liés.
Finalyse a acquis une profonde expérience dans la modélisation des crédits (PD, LGD, EAD) à la lumière de la transition à l'IRB-A l'approche de plusieurs de ses clients.
Au sein du pilier II, le stress testing et le risque de concentration sont des domaines dans lesquels les experts de Finalyse ont une connaissance et une expérience approfondies.
Validation de Modèles de Crédit
Finalyse est convaincu que la conformité réglementaire doit être considérée dans le contexte plus large de la valeur économique de l'entreprise. La validation du modèle peut être considérée comme un élément important de cette approche. Finalyse a l'expérience pratique de l'analyse, la conception et la mise en œuvre des outils dont ses clients ont besoin non seulement pour se conformer aux exigences réglementaires mais également pour créer un avantage concurrentiel.
Ces compétences permettent à Finalyse d'évaluer efficacement les modèles d'un point de vue qualitatif mais aussi quantitatif. Finalyse a mis au point une méthode qui permet de valider de manière efficace les modèles de risque crédit de ses clients. Le rôle de Finalyse est d'évaluer la fiabilité du modèle, l'environnement de développement et les résultats fournis par le modèle. Finalyse peut donc fonctionner comme un validateur externe et apporter aux banques la preuve que leurs modèles répondent aux exigences. Finalyse peut également comparer les techniques de modélisation utilisées par rapport aux "best practices" du marché ou encore démontrer les performances statistiques. La validation du modèle tient en compte le modèle de fonctionnement ("business model") propre à l'institution et respecte la gouvernance des risques, les systèmes de notation, et les choix et normes de modélisation.
Gestion des Données Crédit
La quantification du risque crédit nécessite des bases de données robustes et solides conçues en fonction des activités et des besoins de reporting. En outre, ces besoins impliquent généralement des volumes importants et complexes de traitement de données.
Dans ce contexte, Finalyse a accumulé plusieurs années d'expérience dans la conception de datawarehouse et la mise en œuvre et le traitement de données avec divers logiciels et outils de reporting.
Gestion Portefeuille Crédit
Récemment, les changements les plus importants dans le monde du risque de crédit concernent la gestion active du portefeuille de crédit. Cette évolution est principalement due à la nécessité d'une diversification du portefeuille, mais aussi aux progrès dans l'analyse de crédit et le développement des dérivés de crédit.
Finalyse a une connaissance et une expérience dans les stratégies de couverture de risque crédit, dans l'utilisation des dérivés de crédit aux fins de couverture et dans l'analyse de portefeuille via l'utilisation des outils de gestion de portefeuille.
Risque de Contrepartie
La modélisation et le calcul de l'exposition au risque du portefuille est un domaine dans lequel Finalyse a également de l'expertise. En conséquence, Finalyse peut fournir une assistance dans le domaine de la gestion du risque de contrepartie, aider les institutions financières dans la mise en œuvre de solutions pour le calcul de l'exposition (EPE) et des limites de crédit (PFE).
Implémentation de solutions de gestion du risque crédit
Afin d'implémenter proprement une solution de gestion de risque, il est crucial que toutes les étapes du processus d'implémentation soient respectées. Ceci couvre les analyses conceptuelle, métier et fonctionnelle suivies de l'analyse technique qui précède l'implémentation. Les consultants Finalyse sont très expérimentés dans la conduite et la documentation de ces différentes étapes et disposent des compétences et des outils de gestion de projet nécessaires. Ces derniers étant fournis par Finalyse, en ligne avec le périmètre du projet.
