BRUXELLESLa directive sur le marché des instruments financiers (MiFID)
La directive sur le marché des instruments financiers (MiFID) et l’orientation vers un secteur unifié des marchés de capitaux en Europe modifie progressivement la façon dont les acteurs du marché négocient et acceptent les compensations. Toujours prêt à assister ses clients dans l’intégration de nouvelles réglementations européennes, Finalyse accueille cette directive comme un nouveau défi de développement de son expertise et comme une nouvelle opportunité de la mettre à la disposition de ses clients. Notre Business Area des Marchés Financiers développe une approche pragmatique, focalisée sur des problématiques clés comme le stockage des cotations et l’analyse des coûts de transaction, ainsi que la mesure de la meilleure exécution.
Valorisation des produits structurés
Depuis plusieurs années, Finalyse a construit une large expertise en valorisation des produits structurés. Nous maîtrisons les méthodes et les algorithmes nécessaires au calcul de la juste valeur d'instruments et de structures d’échéancier complexes, en utilisant des approches variées dont la simulation Monte Carlo.
Capital règlementaire et Capital économique
Les institutions financières qui se développent de manière active sur les marchés financiers recherchent la diversification et l’optimisation de l’usage de leurs capitaux: d’où le besoin de disposer d'applications modernes de gestion des risques paramétrables et facilement adaptables aux nouveaux facteurs de risque et instruments. En outre, de nouvelles méthodes de mesure du risque prenant en compte les queues de distribution et les non linéarités de nombreux instruments, sont à suivre constamment.
En associant l’expérience et les compétences de nos consultants avec les technologies avancées, Finalyse procure à ses clients des solutions modernes, créatives et ouvertes en gestion des risques.
Reporting des spreads de crédit
Au cours des dernières années, de nombreuses institutions financières ont diversifié leurs portefeuilles en investissant dans des instruments sensibles aux spreads de crédit. Les portefeuilles de spreads de crédit combinant différents titres (ABS, MBS, CDO) et produits dérivés (CDS, paniers, CDOs) requièrent des outils de gestion de portefeuille performants. En parallèle, la frontière entre le risque de marché et le risque de crédit a largement disparu, générant de nouveaux défis et opportunités dans la gestion des risques.
Grâce à plusieurs projets menés avec succès à son actif, Finalyse a acquis une expérience approfondie en mesure de performance et en reporting des risques sur les activités de type spreads de crédit.
Trading de l'Energie et risque de marché
La libéralisation et la hausse subséquente de la volatilité des prix sur les marchés de l’énergie ont amené beaucoup de nos clients à développer de nouvelles activités de trading et de hedging, elles-mêmes exigeant le développement d’un nouveau cadre de gestion des risques liés à l’énergie, parfois complètement intégré aux systèmes globaux de gestion du risque de marché.
Depuis de nombreuses années, grâce à son partenariat avec FEA, Finalyse a été le pionnier dans l’analyse et le développement sur-mesure de systèmes de pricing et de gestion des risques liés à l’énergie.
En partenariat avec FEA, les consultants de Finalyse développent une expertise unique dans la valorisation d'actifs comme les facilités de stockage, de production, et de distribution des produits énergétiques.
