BRUXELLESLa Business Area Marchés Financiers offre une large palette de services comprenant :
Pricing et implémentation Front Office
Le trading, la trésorerie et les activités d’investisssement représentent l’interface centre de profits de toute institution financière. Cette interface doit être aussi souple et fiable que possible afin de garantir le succès de toute stratégie.
Finalyse dispose de nombreuses années d’expérience dans la mise en œuvre de systèmes répondant d’une manière efficace aux exigences des opérateurs Front Office. Nos experts ont développé une expertise dans les fonctionnalités Front Office (pricing, tenue de position, analyse de sensibilités, couverture des risques, etc) et dans les solutions disponibles sur le marché, qu’il s’agisse d’outils dédiés à la Finance (FEA, Numerix, Fincad,etc.) ou de progiciels (Kondor+, Summit, Sophis, etc.). Grâce à notre connaissance des Marchés Financiers et des différentes applications possibles, nous sommes fiers de livrer des systèmes qui correspondent aux attentes de nos clients, que ce soit sous la forme d’implémentation de progiciels externes ou de spécifications fonctionnelles détaillées en vue de développements internes.
Les consultants de Finalyse développent et partagent leur expertise dans le pricing et la valorisation d’une large gamme d’instruments de trading et de couverture. Nos connaissances couvrent les produits monétaires, les produits des marchés de capitaux en passant par les produits dérivés les plus connus jusqu’aux contrats d’options les plus exotiques. Pour ces derniers, nous maîtrisons les différentes méthodes de pricing, des solutions analytiques aux méthodes numériques telles que la simulation Monte Carlo. De plus, nous avons développé une expertise approfondie des algorithmes et outils nécessaires pour valoriser des produits structurés complexes « one off » comme les produits d’investissement grand public de plus en plus sophistiqués.
Risque de marché
Le trading et l’investissement induisent l’exposition à de nombreux risques. Sur une place de marché concurrentielle,l’évaluation et la quantification précise de ces risques peut résulter en un avantage compétitif de poids. Si d’une part les faillites spectaculaires d’entreprises dans de nombreux secteurs ont démontré qu’il était essentiel de contrôler correctement les risques pris, d’autre part, loin de constituer un frein pour les activités, la gestion des risques est un outil de management qui augmente les chances de prendre les bonnes décisions. Finalyse mène une grande variété de projets de gestion des risques de marché dans les domaines de la trésorerie, de l’ALM, de l’Asset management, des Marchés Financiers et de l’Energie.
La nature de nos projets varie de missions d’audits des risques jusqu’à l’analyse, la conception, et l’implémentation d’importants systèmes de pilotage et de reporting des risques.
En outre, Finalyse participe de manière fréquente à des séminaires et à des conférences sur des sujets touchant aux Risques de Marché. Grâce à ses partenariats avec des éditeurs de logiciels, Finalyse est également en mesure d’offrir une palette d’outils analytiques de valorisation de portefeuilles et de gestion des risques.
Comptabilité Pertes et Profits
Le trading et les investissements dans les marchés globaux génèrent des défis journaliers pour les acteurs du Middle-Office et les comptables. L’explosion de la diversité des instruments et des risques associés requiert des systèmes de contrôle financier adaptables qui doivent garantir que la rentabilité de chaque activité reste sous contrôle complet.
En tant que spécialiste, Finalyse intervient dans des projets dont l’objectif est de calculer la performance des activités de trading, d’investissement, et de couverture par la production de rapports de pertes et profits journalier, décliné selon les sensitivités aux multiples facteurs du marché.
Nos spécialistes sur IFRS ont développé une grande expertise dans les principes comptables de couverture des risques (sous IAS39) et ont proposé de nouvelles solutions afin d'assurer le calcul et la documentation de l’efficacité de la couverture.
Services de partenariat avec FEA
En tant que spécialiste en implémentation de systèmes de pricing et de gestion des risques, Finalyse a construit sur le long terme des partenariats avec certains éditeurs de logiciels. Le but de ces partenariats est de développer une expertise sur les produits qu’ils offrent et de constituer un relais entre leurs ingénieurs et les différents besoins exprimés par nos clients.
Un des meilleurs exemples de réussite en terme de partenariat est celui que nous avons développé avec FEA, une société basée en Californie qui s’est spécialisée dans le développement d’outils de pricing et de gestion des risques.
