Le conseil d’administration d’une grande banque et/ou compagnie d’assurances dirige son entreprise comme il gère un portefeuille d’activités.

Chaque activité a un profil de risque et de rentabilité spécifique. Au-delà du risque et de la rentabilité individuels de ces entités, il existe une interaction entre les éléments du portefeuille: la compensation des risques entre les positions structurelles et les effets de corrélation, et la performance consolidée de l’ensemble.

Le management doit pouvoir faire des investissements, prendre des décisions d’optimisation et d’incitation sur la base de la combinaison des profils de risque individuel et diversifiés.

Lever des fonds et les investir dans les volumes et les conditions financières adéquates sont des aspects séparés mais complémentaire du métier d'une banque. Exactement la même approche s'applique dans le contexte de l'assurance à l'émission de contrats d'assurance et à l'investissement des primes perçues. Coordonner la collecte de fonds/primes avec les activités d'investissement est une fonction centrale qui assure que la meilleure synergie possible soit atteinte lorsque l'actif et le passif de l'entreprise sont mis côte à côte.

Les normes régulatoires et comptables convergent vers le Capital économique et la métrique de la Fair Value qui sont de plus en plus utilisés pour l’optimisation de portefeuilles internes. Par conséquent, implémenter une mesure cohérente de rentabilité du risque, surveiller, et gérer un système capable de satisfaire les exigences des parties prenantes sont devenus et constituent un sujet d’extrême importance.

Finalyse a de nombreuses années d’expérience dans la mise en place de méthodologies d’attribution du risque et de la performance, d’organisation de mesure des données et de systèmes de reporting nécessaires aux différentes exigences de la Banque, de l’Assurance, de l’Energie et de l’Asset Management.